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有风险资产组合的方差是（)。A．合中各个证券方差的加权和B．组合中各个证券方差的和C．组合中各个

有风险资产组合的方差是()。

A．合中各个证券方差的加权和

B．组合中各个证券方差的和

C．组合中各个证券方差和协方差的加权和

D．组合中各个证券协方差的加权和

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关于证券组合风险，下列说法错误的是（)。A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种

关于证券组合风险，下列说法错误的是()。

A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

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下列哪些对最优风险资产组合的描述是不正确的？（)

A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定

B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等

C.最优风险资产组合点的风险是最小的

D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的

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假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（)。A．大于

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

A．大于1

B．等于零

C．于1

D．等于两种证券标准差的加权平均值之和

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资本市场线（CML)表明了有效组合的期望收益率和（)之间的一种简单的线性关系A．市场风险B．组合方差C

资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系

A．市场风险

B．组合方差

C．标准差

D．资产风险

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在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。

A.单项资产在投资组合中所占比重

B. 单项资产的β系数

C. 单项资产的方差

D. 两种资产的协方差

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β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是（)。A．β系数表示了某证券对市

β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是()。

A．β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率

B．个人资产的风险溢价与β系数成正比例

C．只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定

D．实践中的β值难以确定

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是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A．方差B．期望收益率C．收益额D．协方差

是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

A．方差

B．期望收益率

C．收益额

D．协方差

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下列有关证券组合投资风险的表述中投资组合的方差怎么算？理解分散风险的关键，正确的有（）

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关两股票投资组合的方差，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是()

下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是（)

A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差

B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大

C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合

D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关

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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

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